Introducción al Módulo
Volver al curso: Gestión de Riesgos Financieros
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Gestión de Riesgos
- Clases de Riesgos
- Comité de Basilea
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Estadística Básica
- Conceptos Básicos
- Clases de Variables
- Probabilidad
- Medidas de Tendencia Central
- Deciles y Cuartiles
- Medidas de Dispersión
- Covarianza y Correlación
- Distribuciones de Probabilidad
- Asimetría y Curtosis
- Ley de los Grandes Números
- Intervalo de Confianza
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Volatilidad y Rentabilidad
- Módelo de Markowitz
- Markowitz Segunda Parte
- Suavizamiento Exponencial
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Riesgo de Mercado
- VaR Paramétrico
- Otros tipos de VaR
- Estructura de Tasas de Interés
- Duración y Convexidad
- VaR para un Portafolio de Inversiones
- Stress Testing y Backtesting
- Problemas del VaR
- Caso de Estudio: Barings
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Riesgo de Crédito
- Modelo Z Score de Altman
- Grado de Inversión
- Riesgo de Crédito de un Bono
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Riesgo Operativo
- Secuencia del Riesgo Operativo
- Medición Cuantitativa del Riesgo Operativo
- Caso de Estudio: Enron