Introducción al Módulo

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Conceptos Básicos

Gestión de Riesgos
- Presentación del Curso
- Introducción al Módulo
- Clases de Riesgos
- Comité de Basilea
Estadística Básica
- Introducción al Módulo
- Conceptos Básicos
- Clases de Variables
- Probabilidad
- Medidas de Tendencia Central
- Deciles y Cuartiles
- Medidas de Dispersión
- Covarianza y Correlación
- Distribuciones de Probabilidad
- Asimetría y Curtosis
- Ley de los Grandes Números
- Intervalo de Confianza
Volatilidad y Rentabilidad
- Medición de Riesgo y Rentabilidad
- Módelo de Markowitz
- Markowitz Segunda Parte
- Suavizamiento Exponencial
Riesgo de Mercado
- Introducción al Riesgo de Mercado
- VaR Paramétrico
- Otros tipos de VaR
- Estructura de Tasas de Interés
- Duración y Convexidad
- VaR para un Portafolio de Inversiones
- Stress Testing y Backtesting
- Problemas del VaR
- Caso de Estudio: Barings
Riesgo de Crédito
- Introducción al Riesgo de Crédito
- Modelo Z Score de Altman
- Grado de Inversión
- Riesgo de Crédito de un Bono
Riesgo Operativo
- Introducción al Riesgo Operativo
- Secuencia del Riesgo Operativo
- Medición Cuantitativa del Riesgo Operativo
- Caso de Estudio: Enron